Esquema da Estratégia de Forex: Usando a SAR Parabólica como Estratégia de Negociação SAR Parabólica: o que é e como a usamos. A Parabolica SAR é um indicador baseado no preço e tempo projetado para acompanhar de perto as tendências e, literalmente, ldquoStop e Reverserdquo quando terminaram. O ponto é desenhado como o ponto de parada e reverso (SAR) que está abaixo do preço em uma tendência de baixa e acima do preço em uma tendência de alta. Uma vez que o preço atinge o ponto de parada, o sistema fecharia a posição existente e a direção inversa com o comércio oposto. O Fator de aceleração (AF) determina a taxa em que o ponto SAR converge para ação de preço atual. Quanto maior a AF, mais rapidamente o SAR convergirá com o preço durante uma tendência. Extreme Point (EP) é a maior alta durante uma tendência de alta ou a menor baixa durante uma tendência de baixa. O cálculo para o SAR Parabólico é tal que o ponto ldquoStop e Reverserdquo se move progressivamente mais alto e mais próximo do preço real baixo, pois uma tendência continua. Isso, de forma intuitiva, faz sentido: quanto mais a tendência, mais provável é reverter. Quando ocorre esse reverso, você deseja que seu ponto hipotético de ldquoStop e Reverserdquo seja o mais próximo possível do preço atual. Podemos variar a velocidade com a qual a SAR converge com o preço através da AF. Com cada passo que o preço se move para uma maior ou menor baixa, o ponto SAR se aproximará de uma taxa diretamente proporcional ao AF. O valor padrão para o AF na maioria dos pacotes de gráficos e na literatura é de 0,02, enquanto o AF máximo é mais frequentemente limitado a 0,20. As regras de troca de exemplo usando o Parabolic SAR são, em seguida, bastante simples: vá longo quando o ponto de parada e reverso estiver abaixo do preço atual e vá curto quando estiver acima. Assim, temos um sistema simples para testar, e o desempenho hipotético é fácil de calcular usando software de negociação automatizado. Regra de entrada na Estratégia de Negociação de SAR Parabólica de Forex: quando o ponto parabólico e o ponto reverso estão abaixo do preço atual, vá por muito tempo. Se o preço posteriormente tocar o ponto de parada, feche a posição longa e fique curto na barra aberta. Parar Perda: o ponto de parada e reversão é a perda de parada e o ponto em que a estratégia avança na direção. Obter lucros. Nenhum Regra de Saída: Quando o preço atinge o ponto de parada e reversão, feche o comércio ao abrir a barra seguinte e a direção do flip. Backtesting nossa estratégia Forex Bollinger Band Reversal usando o software FXCMs Strategy Trader, codificaremos uma estratégia baseada nesse indicador técnico popular e veremos os resultados. Ao fazê-lo, podemos facilmente testar nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Veja um guia de vídeo sobre backtesting e otimização de estratégia no Strategy Trader aqui: Baixe e instale a plataforma Strategy Trader. Em seguida, importe o seguinte exemplo de código no forex do DailyFX. Baixe o arquivo. zip em anexo. Vá para o diretório em que você descompactou o conteúdo do arquivo. Abra o arquivo ParabolicSAR. fxd e, quando solicitado pelo Editor de linguagem de estratégia, pressione OK para importar o arquivo. Depois de importar o Strategy Advisor, abra o arquivo ParabolicSAR. fxw incluído no zip anexado para ver exemplos de como você pode usar isso em seus gráficos. Estratégia de negociação Forex Parabolic SAR Executamos esta estratégia no EURUSD, USDJPY, GBPUSD e GBPJPY em quatro intervalos de tempo diferentes. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e GBPUSD e 5 pips no GBPJPY por troca de ida e volta. Abaixo estão as hipotéticas curvas de equidade da referida estratégia executadas em quatro intervalos de tempo diferentes. Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra promessa na negociação desses pares de moedas selecionados. No entanto, a ruptura entre os prazos é reveladora. No final de baixa freqüência, a estratégia não parece muito boa em um gráfico semanal. Parece que a SAR Parabólica historicamente tem sido muito lenta em seguir as tendências cambiantes nessas quatro moedas nos últimos 8 ou mais anos de negociação. No extremo de alta freqüência, o SAR Parabolico é muito mais ágil, no entanto, dificilmente através desses quatro pares de moedas ao longo do período de tempo selecionado. No entanto, o motivo do referido desempenho inferior tem menos a ver com o próprio indicador e mais com uma falha comum de muitas estratégias de alta freqüência: custos de transação. Somente para o par do EURUSD, essa estratégia gerou teoricamente uma grande quantidade de 4481 negócios durante o período de teste. Em spreads de ida e volta, isso teria ascendido a quase 15 mil ao longo de 8 anos com base em nossos pressupostos de disseminação. Sem esse custo de transação extra, a estratégia teoricamente geraria um lucro no par de moedas. O indicador Parabolic SAR parece encontrar os melhores resultados em algum lugar entre os extremos de baixa freqüência e alta freqüência. Se olharmos os resultados em gráficos de 240 minutos e 1 dia, a estratégia tem feito hipoteticamente relativamente bem ao longo dos anos. Isto é especialmente verdadeiro durante períodos de tendências de preços fortes e estendidas. Como muitos indicadores baseados em tendências, o SAR Parabolico pode ser cortado durante a ação do preço ajustado na faixa. Aplicando nossa análise a estratégias existentes. Estilos de divulgação Os testes inversos hipotéticos mostram que nossa estratégia de referência da Parabolica SAR funcionou relativamente bem em diversos pares de moedas nos últimos 8 anos de negociação. Dado que a SAR também pode ser usada como um método para definir paradas para muitos negócios de tendências, podemos ver como isso pode se aplicar à nossa própria negociação. Recomendamos que você baixe a estratégia e execute diferentes combinações dos referidos sistemas em pares de moedas e prazos. O Strategy Trader também permitirá que você execute múltiplas estratégias no mesmo chartmdash particularmente útil na avaliação da eficácia histórica da SAR Parabolica na configuração de paradas para as técnicas de negociação existentes. Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de authorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquodistribution listrdquo Veja artigos anteriores desta série: Escrito por David Rodriacuteguez, estrategista quantitativo para a estratégia de negociação DailyFXForex 2 (Parabolic SAR ADX) Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 15:01. Os dois indicadores sobre os quais vamos falar são achados que funcionam muito bem quando usados lado a lado. Este sistema de negociação Forex é uma outra descoberta simples e centenas de tais descobertas podem ser feitas quando os comerciantes estão lá para aprender e experimentar. Qualquer par de moedas e prazos podem ser usados. Indicadores: configurações parabolicas de padrão SAR (0.02, 0.2), ADX 50 (com linhas DI, - DI) Regras de entrada: VENDA Quando a linha DI está abaixo da linha - DI, e a SAR Parabólica fornece sinal de venda. Quando a linha DI está acima da linha - DI, todos os sinais de venda parabólica devem ser ignorados. Regras de entrada: COMPRA quando a linha DI está acima da linha - DI, e o Parabolic SAR dá sinal de compra. Quando a linha DI está abaixo da linha - DI, todos os sinais de compra Parabolic devem ser ignorados. Regras de saída: quando a linha DI e as linhas - DI cruzaram novamente. Vantagens: permite filtrar entradas e prever boas saídas. Desvantagens: Ambos, o SAR parabólico e o ADX são indicadores de acompanhamento. Embora eles se complementem de forma muito eficaz, o mais fraco da cadeia é o ADX, porque durante a negociação pode dar um sinal, mas depois mudar para o contrário. Uma vez que tenha recebido um sinal da ADX, é aconselhável aguardar a barra de preços atual para evitar que isso seja enganoso.
No comments:
Post a Comment